System Trading 101

HH T101 Basket Trading System Registrado em Mar 2012 Status: Membro 1,211 Posts quotWARNING: Este método pode parecer simples, mas isso não é para NEWBIES. Usando este sistema sem conhecimentos básicos de negociação definitivamente vai explodir sua conta. Você precisa ter pelo menos uma experiência comercial de 1 ano para entender a teoria deste método. Em primeiro lugar, graças a todas as pessoas amáveis ​​que ajudam sem egoísmo e graças à equipe forexfactory que nos fornecer uma excelente plataforma para se juntar todos os membros para aprender E discussão forex / stock / etc. Uns dos outros, e agora ferramentas forexfactory são excelentes. Eu aprendi de forexfactory quotA para Z Forex Bookquot e eu dou de volta para forexfactory porque eu aprender com ele. HH T101 Basket Trading System Primeiro de tudo, não é um novo sistema de forex, não é um dinheiro fazendo máquina, não é um jackpot. Todo mundo tem que saber quotno fx sistema é perfeitoquot Este sistema é a combinação de dois forex Sistema quotT101 Basket Trading Systemquot (forexfactory / showthread. phpt107119) por Julius um quotRich coração Manquot. Um segundo sistema é quotFreebie 1 min método de negociação (forexfactory / showthread. phpt339257) por HHarrington quotA Mirror de Forexquot, ambos os sistemas são o sistema de ação de preço e qualquer um pode pesquisar e aprender, conhecimento básico é necessário para entender este sistema. Vou postar todos os indicadores necessários e as informações necessárias no meu próximo post. Uma coisa importante que meu inglês é tão, por favor, tenha paciência comigo. 1ª cesta (20 pares) Pares da venda 1GBPCHF 2EURGBP 3USDJPY 4AUDJPY 5GBPUSD 6EURAUD 7NZDCAD 8GBPJPY 9EURCHF 10AUDCAD Comprar pares 1AUDCHF 2GBPCAD 3EURUSD 4NZDJPY 5EURCAD 6GBPNZD 7NZDCHF 8CHFJPY 9USDCHF 10EURJPY ò Cesta 14 com pares do CAD (teste original por Julius) Pares da venda 1. GBPUSD 2. EURGBP 3. GBPCHF 4. CHFJPY 5. AUDJPY 6. EURJPY 7. Pares de compra de USDCHF 1. CADJPY 2. AUDUSD 3. USDJPY 4. EURUSD 5. EURCHF 6. GBPJPY 7. USDCAD 3o Cesta 14 com pares de NZD (teste original por Julius) Venda de pares: 1. AUDUSD 2. NZDJPY 3. GBPCHF 4. EURUSD 5. EURCHF 6. CHFJPY 7. USDJPY Comprar pares: 1. USDCHF 2. EURGBP 3. NZDUSD 4. GBPUSD 5. EURJPY 6. AUDJPY 7. GBPJPY UPDATED ON 28/09/2013 ALGUMAS CESTAS MAIS. POR FAVOR ESCOLHA COMO SEUS PARENTES DE CORRETOR OU COMO SUAS NECESSIDADES. Atualmente eu estou executando todos eles para agrupar par e PAIRS BREAKOUT que é diferente estratégia de CESTO. MAS TODAS AS CESTAS ESTÃO TRABALHANDO PERFEITAMENTE. Cuidado: algumas cestas têm uma propagação mais alta, escolhem como por sua necessidade. HH T101 CESTA, HH T101 CESTA, HH T101 CESTA, HH T101 CESTA, HH T101 CESTA, HH T101 CESTA, HH T101 CESTA EUR, HH T101 BASQUETE GBP Imagens anexas (clique para ampliar) Trading Systems 101 A grande maioria dos comerciantes em O mercado basicamente comércio sem muito de um plano. A maioria acredita que tudo que você tem que fazer para ganhar dinheiro no mercado é ouvir as recomendações do analista ou notícias de última hora e, em seguida, eles serão definidos para a vida. Todo mundo que eu sei que tem quotplayedquot o mercado usando notícias das cabeças falando na TV ou na Internet acabou por perder seu dinheiro e sair. Se mais de 90 dos jogadores neste jogo perder, e 90 usar as notícias para o comércio. Hmmmm Estamos vendo uma correlação aqui Trading era como jogar um slot machine Era uma vez, eu também estava preso na digitalização de notícias para negociação de idéias. De vez em quando, eu iria pegar uma bela ou duas vitórias, mas era como jogar uma máquina caça-níqueis - eu iria ganhar apenas o suficiente para me manter jogando. Eu sempre fui um tipo analítico de pessoa, então comecei minha busca por um método de negociação repetível. Depois de ler várias entrevistas de comerciantes bem sucedidos, eu decidi ir a rota computadorizada. Muitos dos melhores comerciantes do mundo estavam usando sistemas computadorizados para gerar seus sinais de compra e venda, e que se encaixam bem com a minha idéia de como o comércio deve ser. Isso foi há uma década, e naquela época, aprendi mais 10.000 sobre os sistemas de negociação e o que os faz tique-taque. Trading System Philosophy A filosofia do design do sistema de negociação é usar o passado para descobrir a probabilidade de algo acontecer no futuro. Isso não significa que podemos prever o futuro - podemos reagir a ele no entanto. Eu penso em negociar como eu jogo jogos de cartas como o poker. A grande diferença é que as regras para o poker são muito bem estabelecidas e repetitivas. Com o mercado de ações, as regras não são publicadas, então eu tenho que usar o passado para chegar com as regras de como eu acho que o jogo deve ser jogado. Eu coloco minhas idéias em um computador que por sua vez me diz se eu teria feito bem (fazendo dinheiro) no passado com esses conjuntos de regras. Não há nada de novo sob o sol O futuro é incognoscível, mas saber o que aconteceu no passado pode dar um vislumbre sobre as probabilidades de resultados futuros. Afinal, a emoção humana é a mesma agora como era há 1000 anos (e eu afirmo que são essas emoções que criam bordas para que possamos explorar nos mercados). A principal maneira de manter a pontuação no jogo do mercado de ações é por quanto dinheiro você faz - não quantas vezes você está certo ou errado. Você vê, se você ganhou 30 do tempo, mas seus vencedores foram 3 vezes o tamanho de seus perdedores, você estaria ganhando dinheiro. A maioria dos comerciantes se concentrar muito em seu próprio ego em vez de jogar o jogo para ganhar dinheiro. É por isso mesmo brainiacs tipo Einstein com IQs protuberância falhar na negociação. Quando você tirar a emoção da imagem e se concentrar em jogar o jogo em seus termos. Você pode encontrar uma fonte constante de riqueza. Crunching the Numbers Seu realmente não apenas o suficiente para ganhar dinheiro com o mercado. Eu quero não só fazer um monte de dinheiro, mas eu quero fazê-lo, mantendo meus abaixamentos tão pequeno quanto possível. Se eu fizer 80 em um ano, mas eu tive que estômago um rebaixamento 60 durante esse tempo. Bem, isso não é um bom sistema comercial. Na verdade, um sistema de comércio como que poderia muito bem fazer você perder todo o seu dinheiro em algum ponto no futuro. Então, como vamos fazer para encontrar sistemas com potencial Por testes, testes e reteste. Eu gosto de dizer que eu não uso análise técnica para encontrar meus negócios eu uso análise testada. Vou ver as cartas por horas até que eu veja o que parece ser uma borda. Em seguida, programar minhas idéias em um computador (ou computadores, dependendo de quanto crunching número é necessário). Em seguida, eu refinar os critérios comerciais testando diferentes combinações dos indicadores Ive alimentado para o computador. Tudo dito, este processo leva muito tempo, como até mesmo meus novos computadores têm uma dificuldade crunching dados para milhares de ações por 15 anos. Se é difícil de fazer, então eu sei que estou no caminho certo. Se fosse fácil, então todo mundo estaria fazendo isso e eu não teria uma vantagem. Digite relações de ganho / dor e uma infinidade de outras estatísticas. Uma das estatísticas mais comuns para medir o desempenho é a relação MAR. Basicamente, você toma sua taxa de crescimento anual composta (CAGR) e divide por seu pior retirada durante esse tempo. Então, se o meu sistema de negociação tem um CAGR de 50, e meu pior retirada foi de 25, então o rácio MAR é 2,0. Quanto maior melhor. Em geral, Ive descobriu que quanto mais curto o prazo e mais comércios, maior o MAR. Um sistema de negociação de muito curto prazo, como o nosso Profit Taker tem um MAR em torno de 3. mesmo durante o pior mercado de baixa desde 1929. Se você olhar para sua curva de equidade com abaixamentos, você verá que tem sido um fabricante de dinheiro constante. Ao lidar com períodos de comércio mais longo, os rácios de ganho / dor tendem a ficar menores. O benefício é que você troca menos, e os retornos podem ser muito grandes, mas estes sistemas tomam mais de um golpe de vez em quando. Os sistemas de tendência tendem a ter índices de MAR mais baixos no mercado de ações. Outra estatística importante para mim é o período de tempo entre os novos picos de equidade. Eu não quero sistemas de comércio que vão em mais de 12 meses antes de fazer um novo patrimônio de alta. É muito difícil manter o foco depois que long de um drawdown. A relação MAR é muito fácil de entender, mas acho que falta. Basta saber sua taxa de crescimento e pior retirada não é suficiente. Eu quero mergulhar e usar um número que me penaliza não apenas grandes abaixamentos, mas o período de tempo entre os novos picos de equidade. Peter Martin veio com o índice de úlcera que faz exatamente isso. Dá números entre 0 (uma linha perfeitamente reta sem levantamentos) e 100 (um sistema sempre em abaixamento, o que certamente me daria uma úlcera). Atravessando sua curva de equidade, penaliza-o pelo levantamento ao quadrado cada vez que você está abaixo do pico de equidade. Você pode então ter sua taxa de crescimento anual e dividi-lo pelo índice de úlcera. Eu acho que esta é de longe a melhor maneira de comparar sistemas. Obrigado Peter Martin. A fim de ganhar dinheiro mantendo o risco baixo, você tem que usar o dinheiro adequado e gestão de risco. A maioria vê isso como um pensamento após a negociação. Na verdade, não deve ser pensado como o aspecto mais importante da negociação. Se você arriscar demais e perder todo o seu dinheiro, você está fora do jogo. Para cada comércio que você faz, você deve saber exatamente quantas ações você vai comprar, e quanto dinheiro está em risco em qualquer ponto. Por exemplo, se você perder dinheiro em qualquer um comércio, talvez não deve ser mais do que 1 de sua carteira total. Você pode calcular quantas ações comprar com base no preço de entrada e no preço de parada: Ações (Risco de carteira) (Tamanho da carteira) / (Preço de compra - Preço de parada) Então para uma carteira de 50.000 que arrisca 1 (ou 500): Ações (0,01) (50.000) / (25.45 - 23.04) Quando as ações de negociação há mais de se preocupar com o quanto youre vai arriscar em qualquer um comércio. Você vê, os estoques estão altamente correlacionados uns aos outros. Não só você está arriscando dinheiro em cada comércio, mas você está arriscando que todos os estoques vão falhar ao mesmo tempo. Portanto, você deve limitar o número de ações que um sistema está negociando a qualquer momento. Meus testes mostraram uma maneira muito fácil de combinar apostas fracionárias fixas com gerenciamento de risco. Basta dividir o dinheiro para risco uniformemente entre 10 ou mais posições. Agora, limitamos o número de posições (10) que podem ir contra nós, e weve reduzido o risco máximo no caso de um (a) Estoque foi barriga para cima (se um dos nossos estoques foi para zero, que seria fora de 10 max). Um dos maiores erros que vejo as pessoas fazer quando os sistemas de teste é significância estatística. Às vezes, um determinado padrão só surgem 10-15 vezes na história. Os resultados parecem ótimos, mas quando aplicados ao mundo real, eles falham. Você vê, eu poderia escolher aleatoriamente um estoque particular e data aleatória para comprar no aberto, e depois vender no fim. Existem milhares de ações e cerca de 250 dias de negociação em um ano. Aposto que eu poderia encontrar alguns exemplos que ganham 100 do tempo apenas devido a chance aleatória. Quando procuro uma vantagem na negociação, quero ver muitos exemplos. Não apenas um punhado. Quando se trata de escolher entre milhares de ações, eu quero ver centenas, senão milhares de amostras. Essa maneira eu posso determinar que eu não vim simplesmente acima com uma amostragem aleatória dos comércios que apenas acontece para trabalhar bem. Os sistemas de negociação de ações descritos neste site todos têm milhares de amostras para o teste de volta - muitos mais do que realmente listado uma vez que cada sistema tem um limite de 10 posições a qualquer momento. O software que eu uso filtra os negócios se o número máximo de posições é atingido. Eu vi esse erro uma e outra vez. Um comerciante recebe um pacote de teste de volta básico e prossegue para testar que as médias móveis trabalham para um estoque particular. Ouch Esta é uma maneira rápida de perder dinheiro. Se você estiver usando apenas um estoque para calcular os valores otimizados, você vai correr para o problema descrito acima (não há amostras suficientes para significância estatística). Um conjunto de regras para milhares de ações Se, em vez disso, você digitalizar milhares de ações para algumas combinações que funcionam para todos eles. Bem isso é uma estatística muito mais significativa. Quando eu estou testando o que funciona para as ações, eu testá-los todos. Eu quero usar as mesmas regras para milhares de ações. Só então eu acredito que descobri uma borda. Contabilidade para a Comissão, juros de margem e derrapagem Existem apenas muitos comerciantes lá fora que não percebem o quanto as despesas extras em quantidade de negociação. A grande notícia é que as comissões estão caindo dramaticamente (interativo corretores é de até 1/2 centavo uma parte agora). No entanto, você ainda tem que pagar juros a seu corretor para usar a margem quando comprar ou vender curto, e você deve conta para a derrapagem. Deslizamento é a quantidade de dinheiro que você perde quando um estoque não é negociado exatamente ao seu preço de entrada. Digamos que eu coloque uma ordem para comprar no aberto. O aberto foi 20,00, mas meu preenchem preço foi 20,07. Seu deslizamento é 7 centavos vezes o número de ações compradas (7 centavos 1000 partes 70). Eu sempre incluir deslizamento quando os sistemas de teste. Eu costumo estimar slippage a ser entre 5-10 dos dias intervalo. Se um estoque movido entre 20.00 e 21.00, o deslizamento foi mais provável entre 5-10 centavos. Eventualmente, é muito possível para mover o mercado com suas ordens. Existem duas maneiras de combater isso: por apenas negociar estoques líquidos que negociam vários milhões de dólares em ações, em média, e usando ordens de limite de parada. Ordens de limite de parada permitem que você coloque um teto sobre o quanto você está disposto a pagar por um estoque. Por exemplo, o estoque XYZ está negociando às 19.00 e eu coloco uma ordem de fim de parada para comprar em 20.00 / 20.06. Quando o estoque bate 20.00, minha ordem para comprar em um limite de 20.06 é colocada no mercado. Termos e fórmulas de comercialização do sistema CAGR - Taxa de crescimento anual composta. Não é bom simplesmente tomar a sua porcentagem de ganhos e dividir por vez. Se você fez 50.000 ao longo de um período de 50 anos, isso não é o mesmo que dizer que você fez 1.000 por ano. Você iria aplicar uma fórmula baseada em juros compostos em vez disso: x Sqrt (Ganho percentual) - 1 (onde x é o número de anos) (50) Sqrt (50.000) - 1 13.23 (Observe que Im usando a função xsquareRoot especial encontrado na maioria Calculadoras científicas. Não estou multiplicando por 50 no exemplo acima). MAR - Uma medida simples para ganho de dor. Tome a taxa de crescimento anual composta (CAGR) e divida pelo pior abaixamento. Se eu tiver um CAGR 50, e meu pior retirada foi de 25, o meu rácio MAR é 2,0. Índice de úlcera - Criado por Peter Martin, este ganho / dor varia de 0-100. Zero seria uma linha perfeitamente reta sem levantamentos, enquanto 100 seria diretamente para baixo (dando-lhe assim uma úlcera). Tanto a profundidade quanto a duração de um levantamento são medidos. Eu gosto deste modelo de estatísticas, porque, ao contrário da relação MAR, ele não excesso de penalização para o que por definição é um evento de uma vez (o seu pior retirada). Por favor, consulte este site para mais informações. Martin Ratio - Ao tomar o seu CAGR e dividindo pelo índice de úlcera, este número lhe dará um número muito melhor para comparar sistemas de negociação. Os índices de Sharpe e os índices de MAR são modelos de comparação inferiores na minha opinião. Clique aqui para acesso imediato à sua versão de avaliação gratuita Os resultados aqui listados são baseados em negociações hipotéticas. Claramente falando, esses negócios não foram realmente executados. Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram realmente executados, os resultados podem ter sob (ou mais) compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Você pode ter feito melhor ou pior do que os resultados retratados. Trading 101 8211 Trading for Dummies Trading realmente pode ser tão simples como ele faz com que seja. Muitas pessoas, geralmente aqueles que tentam vender conselhos ou sistemas de negociação, tentam torná-lo muito mais complicado do que ele precisa ser. Algumas dicas-chave para o sucesso (para uma lista completa ler este artigo): Mantenha-o simples, estúpido (KISS) 8211 Muitos comerciantes ficam atolados em um monte de indicadores intrincados. Observe que tudo o que você vê em nossos gráficos são preço, volume e uma média móvel de preço. Enquanto a busca por essa fórmula mágica é sedutora, acho que menos é mais com relação ao uso de indicadores. Todos os indicadores são apenas derivativos de preço e / ou volume de qualquer maneira. Comércio com a tendência 8211 Este é o que cada comerciante sabe, contudo às vezes é difícil de respeitar. Eu sei que tive minhas lutas com ele. Muitas vezes eu vejo algumas pequenas ações dobradas do triplo em um dia (ou menos) em algumas notícias / boatos ridículos. Meu primeiro pensamento é geralmente 8216 isso é louco, eu deveria curto este crap8217. Mas esse tipo de comércio de contra-tendência pode ser muito perigoso para sua conta bancária. Se oito ou dez pessoas colocam suas mãos em sua cabeça e empurrá-lo para baixo, seus joelhos vão fivela não importa quão forte você é. A multidão pode ser estúpida, mas eles são mais fortes do que você. As multidões têm o poder de criar tendências. Nunca buck uma tendência. Se uma tendência é para cima, você só deve comprar ou ficar de lado. Nunca venda curto porque os preços são demasiado elevados 8222 nunca discutem com a multidão. Você não tem que correr com a multidão 8212, mas você nunca deve correr contra ele. As ações que estão extremamente ativas (experimentando um aumento no volume) geralmente têm algumas notícias que as conduzem. Você quer ações com uma boa quantidade de volume para que você possa entrar e sair com facilidade, rapidez e com escorregamento mínimo (a diferença entre a ordem que você deu seu corretor eo preço real que você tem para o seu pedido). Defina qualquer risco 8211 Este é a chave. Você tem que saber para onde sair (em uma perda e com um lucro) antes de entrar. Gerencie o risco ajustando uma ordem stop loss. 8211 Esta é uma área que I8217m sempre tentando melhorar. Há um velho ditado que diz 8216nunca deixar um lucro se transformar em uma perda.8217 That8217s muito mais fácil dizer do que fazer porque você tem que deixar o estoque flutuar. Mas em algum ponto, uma vez que você tem um lucro decente, você deve mover ajustar a sua perda stop para que você, pelo menos, quebrar mesmo no comércio. Esta é definitivamente uma arte em oposição a uma ciência. Gosto de chamar este processo de tomar uma posição livre. É um grande sentimento de estar em um comércio que você sabe que você pode perder dinheiro. Eu gosto de chegar a esse ponto, logo que razoavelmente possível. Sempre entra uma ordem protetora de perda de parada 8211 Isso parece ser uma duplicação do ponto anterior, mas há uma distinção crítica aqui. A ordem é uma ordem física, entrou no mercado e executará automaticamente. It8217s tão fácil enganar-se em acreditar que você pode obter por usando 8216mental stops8217 (mantendo os preços de parada em sua cabeça e entrar as ordens manualmente). Mas todos nós sabemos o que isso leva a 8212 o 8216stop temido creep8217. Isso é quando você continua ajustando sua parada enquanto você perde mais e mais dinheiro na esperança desesperada de que as coisas vão virar. Os rácios de risco / recompensa que você ganha tomam gentilmente esse tipo de coisa. O comércio sempre com bons perfis de recompensa a risco 8211 There8217s nenhum sentido em arriscar 500 para fazer 100. Ter um plano bem definido e cumpri-lo 8211 Disciplina e gestão do dinheiro são os dois aspectos mais importantes da negociação. O maior dos sistemas de negociação falhará se você puder manter o sistema. Postado por Tom em 7 de maio de 2004 às 15:56